关于自相关函数求延迟时间的问题

cleverxue · 发表于 2009-5-6 10:22

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看了吕金虎的<<混沌时间序列及其应用>>中介绍的自相关函数法求时间序列的公式，他说延迟时间取当下降到初值的1-1/e倍时的时间为延迟时间，可是在我编程算的时候，给出特定的时间序列算完自相关函数的结果，发现它根本没有下降到初值的1-1/e倍的时刻，最小值都比初值的1-1/e倍大得很多，现在很不明白这是问什么啊

李锦鹏2008268 · 发表于 2009-5-14 20:08

关于自相关函数求延迟时间的问题Matlab编程

yuling · 发表于 2009-5-15 23:13

自相关函数本质上是一种线性方法，对一般混沌时间序列分析得到的时延偏大，有时得到的时延明显是不可接受的。如果遇到这种情况，说明自相关函数法对这个特定的时间序列不适用，应该采用其他的方法来计算时延，本人建议使用互信息和CC

李锦鹏2008268 · 发表于 2009-5-17 19:56

学长能不能给我发个C-C算法的程序啊？我在网上下载许多都不能用，就要毕业答辩了，我现在急用啊，非常感谢

cleverxue · 发表于 2009-5-19 17:15

可是CC法要求的数据量太大了,我所计算的系统没有那么多数据阿,互信息是采用平均格子法么?

yuling · 发表于 2009-5-20 10:01

一般是采用平均格子法，因为互信息法的计算很复杂，杨志安等提出了等间距格子法，其计算相对简单些。具体可以参考“杨志安、王光瑞、陈式刚.用等间距分格子法计算互信息函数确定延迟时间.计算物理.1995，12(4)：442-448”。
不过我在实际计算过程中发现此方法依赖于划分的格子数目，得到的时延有一定的波动，尤其是对数据量比较少的时间序列。

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