互信息中概率密度函数的求解

murhythm

打算用互信息对所提取的特征进行降维，在求解概率密度函数上被卡住了。数学基础有点差，找了篇文章，有些地方看不懂，特上来请教

  问题是这样 如果函数Q（x）满足Q（x）大于等于零，且Q（x）的积分等于1，我们就可以把Q（x）作为一个窗函数（这个我明白，而且一般窗函数都取均值=0的高斯窗函数）
对应样本序列（xi） i=1：N
  可得到密度函数的估计值 p（x）=1/N*求和（1：N）Q（x-xi）


现在就不明白，最后窗函数里的x和xi代表什么呢？是不是x代表整个样本序列，xi代表样本序列中的一个值呢？
如果是这样，那窗函数里的内容就是x这个序列中每一个元素都与第1：N个元素相减得到的新序列吗？

说的有点乱，希望高手指点一下，多谢了