声振论坛

 找回密码
 我要加入

QQ登录

只需一步,快速开始

楼主: 无水1324

[计算数学] 随机微分方程的数值解法讨论!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2007-10-16 21:58 | 显示全部楼层

回复 #15 octopussheng 的帖子

你不会也在做这方面的东西吧?
回复 支持 反对
分享到:

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-10-16 22:15 | 显示全部楼层
将其处理为时变项,这样也可以,但是不能跟一般的时变参数相同,因为它是随机的,在每一步上都是变化的
发表于 2007-10-17 08:02 | 显示全部楼层
我现在有一部分的工作就是做随机微分方程的求解的。
 楼主| 发表于 2007-10-17 12:01 | 显示全部楼层

回复 #18 octopussheng 的帖子

不会吧,你是做什么课题啊?
又做随机的
发表于 2007-10-17 13:43 | 显示全部楼层

回复 #19 无水1324 的帖子

不是完全随机啦,就是有部分需要用到随机激励而已,呵呵!
发表于 2007-10-17 16:06 | 显示全部楼层
直接说"随机微分方程"太泛了,有个具体例子就更好,目前这个领域还在发展中.
对于简单的SDE问题的求解,例如离散Brown运动,作一个循环即可求解.
常用的方法好象是Euler-Maruyama方法,Milstein method.

[ 本帖最后由 xjzuo 于 2007-10-17 16:29 编辑 ]
发表于 2007-10-17 19:45 | 显示全部楼层

回复 #21 xjzuo 的帖子

刚刚开始接触,对这方面的理解还比较浅薄啊,多多学习啊~
 楼主| 发表于 2007-10-17 20:22 | 显示全部楼层

回复 #21 xjzuo 的帖子

小声问一下,RK法可以嘛?
发表于 2007-10-17 23:27 | 显示全部楼层

回复 #23 无水1324 的帖子

RK法也可以解决一些问题,已经有人研究过用RK法求解"随机微分方程",你可以找找相关文章看看. octopussheng 说的加随机激励的情形也是属于"随机微分方程"的一种情形,比较简单一些的情形.
 楼主| 发表于 2007-10-18 10:15 | 显示全部楼层

回复 #24 xjzuo 的帖子

好的,谢谢你的提醒!
发表于 2007-10-23 11:34 | 显示全部楼层
蒙特卡罗模拟
发表于 2007-10-23 12:03 | 显示全部楼层
对于线性系统,受平稳随机过程激励,可以运用富里叶变换,在频域内分析。
发表于 2007-10-23 15:28 | 显示全部楼层

回复 #27 wanyeqing2003 的帖子

线性系统的相对还好做点。不过我相信无水说的肯定是非线性随机系统。唉,这方面难点太多了,真是晕啊!
 楼主| 发表于 2007-10-23 19:03 | 显示全部楼层
谢谢,空山和万老师的提醒!我可以考虑一下。
  在网上好像可以知道的文献比较少,不知道你们有什么好的推荐没有!
 楼主| 发表于 2007-10-23 19:03 | 显示全部楼层

回复 #28 octopussheng 的帖子

确实,但是有线性的也可以参考一下了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要加入

本版积分规则

QQ|小黑屋|Archiver|手机版|联系我们|声振论坛

GMT+8, 2024-11-11 00:21 , Processed in 0.066937 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表