急求：KALMAN 滤波问题

cygcyg · 发表于 2006-11-29 15:10

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x

系统的状态方程和量测方程为：
x(k)=[1 1 0 0;0 1 0 0;0 0 1 1;0 0 0 1]*x(k-1)+[0.5;1;0.5;1]w(k-1)
y(k)=[1 0 0 0;0 0 1 0]x(k)+v(k)
k=0,1，2到50；状态躁声W（K-1）为零均值高斯白躁声，方差为E[w(k-1)*w(k-1)]=[q 0;0 q]
量测躁声零均值高斯白躁声，方差为E[v(k)*v(k)]=[1 0; 0 1]
x(0)=[5;1;7;2];p(0)=[1 1 0 0;1 2 0 0;0 0 1 1;0 0 1 2]
要求：
1。根据状态方程和量测方程产生仿真数据
2。利用 kalman滤波算法求解状态并与仿真数据比较
3。研究状态躁声方差q变化对估计结果的影响

[ 本帖最后由 zhangnan3509 于 2007-7-4 14:32 编辑 ]

cygcyg · 发表于 2006-12-3 15:11

ywh147 · 发表于 2006-12-4 13:13

缺少观测值，每一步怎么迭代啊

ywh147 · 发表于 2006-12-4 13:17

你给个观测值序列吧

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[滤波] 急求：KALMAN 滤波问题

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