求X(n)的自相关函数值

shapiro · 发表于 2011-7-12 13:08

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本帖最后由 shapiro 于 2011-7-12 13:09 编辑

如果X(n)是一组已知数列，如何用Matlab求其自相关函数值，如果存在时差，例如定义r(1)=E[X(n)X(n-1)]; r(2)=E[X(n)X(n-2)]; ...r(k)=E[X(n)X(n-k)]。如何这些自相关函数值？

运行：
x=randn(2000,1);
corrcoef(x)
ans =

1

是否表明r(0)=E[X(n)X(n)]的自相关函数值为1？
请赐教，谢谢！

heaventian · 发表于 2011-7-12 19:33

help xcorr

shapiro · 发表于 2011-7-12 23:31

回复 2 # heaventian 的帖子

xcorr(x)得到的是一个数列，我想要的是一个数值。难道用xcorr(x,maxlag)？能解释下maxlag的数学意义吗？

heaventian · 发表于 2011-7-13 11:43

那么你想要得到的是一个时间序列的自相关函数还是自相关系数？

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[综合讨论] 求X(n)的自相关函数值

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