hanfen 发表于 2009-4-6 22:51

系统辨识的最优估计的问题

我的问题是这样的：
在静态系统：y=A*x+e， 其中e的方差矩阵 要求是各个分量不相关，且方差一致，不然需要用到加权最小二乘法， 但是在动态辨识中，比如RLS 或者KALMAN 中，为什么一般只要求噪声是不相关的，至于方差矩阵就没别的要求了呢，请牛人给解释一下， 谢了
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