yzhhou 发表于 2007-12-20 10:07

关于时间序列分析的白噪声估计问题

具体问题是这样的(可能涉及控制理论)：
一个控制系统的输出Yt是一个时间序列，这个控制系统有一个白噪声干扰at，
如何通过对Yt进行时间序列分析，来估计出at序列（matlab中好像称之为Innovations）
可能设计建立arma模型

哪位高手做过相关的，还望不吝赐教！感激不尽！
C:\a.bmp

[ 本帖最后由 yzhhou 于 2007-12-20 10:42 编辑 ]

eight 发表于 2007-12-20 10:16

原帖由 yzhhou 于 2007-12-20 10:07 发表 http://www.chinavib.com/forum/images/common/back.gif
matlab中好像称之为Innovations


既然知道这个，自己在帮助中 search 一下吧

yzhhou 发表于 2007-12-20 10:20

回复 #2 eight 的帖子

问题是这样的（我已经看过很多次help了）：
涉及Innovations的工具箱是GARCH，其中有一个怎么求spec（结构）的问题，我试了很多次都不对，我是想问问有没有做过时间序列分析方面，知道这个的？

或者有没有别的方法求上面所说的白噪声估计？
谢谢！
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