winterdij 发表于 2007-8-1 17:12

时间序列混沌预测求助

我现在在做经济系统时间序列的混沌预测,经过一年的学习,基本确定了操作思路,在这里请高手给指点一下。
1.时间序列归一化。
   这里有两个问题需要请教:1).如果不归一化,也就是不转化成0-1之间的数列,对预测有影响吗?
                                       2).混沌预测对数据的数量是否有要求?
2.用C-C方法计算嵌入维数m和时间延迟t。
      我在武汉大学出版社出版的《混沌时间序列分析及其应用》这本书里看到,C-C方法可以同时计算出m和t,但在网上找到的matlabC-C计算程序里没有能够顺利计算的,不知道问题出在什么地方?请高手指点,如果能给个C-C的程序那太好了。
3.计算lyapunov指数,判断是否混沌系统。
      因为是经济系统的,数序搜集困难,所以我倾向于使用小数据量方法进行计算。
4.神经网络预测
      我对比了很多预测方法,发现在非线性少数据量的系统中神经网络的预测准确度会相对较高,不知列位是否同意。
      本人是学经济的,对于非线性也是刚刚接触,基础很差,有说的不对的地方还请各位海涵,并希望高手能够给我指点一下,在这里不胜感激。

无水1324 发表于 2007-8-1 18:21

回复 #1 winterdij 的帖子

1、1)归一其中一个作用就是使其无量纲化,不知道这个与信号中有区别没有。
   2)数据量越多越好,但是现在中很多试验数据比较有限,还有就数据量的增加其计算时间会很长达不到实时的效果,所以希望从最少的数据中发现问题的本质。

2、这个要看你具体计算时遇到那些问题,还有你好像有另外一个帖子,也在讨论这个问题。
3、小数据量可以计算
4、具体的没有做过神经预测的。在没有任何错误的条件下,你计算的精度高。那就要相信你这个算法,继续作下去。

winterdij 发表于 2007-8-6 10:42

谢谢你的指点,我会努力做下去的。:lol

无水1324 发表于 2007-8-6 13:29

回复 #3 winterdij 的帖子

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csuxiaofu 发表于 2008-11-26 20:47

请问时间序列归一化是怎么弄的呢?有点不明白啊!还有对于采集回来的振动信号进行分形维数计算,一般说要进行幅度和时间归一化。我理解幅度归一化是用(幅度-幅度最小值)/(幅度最大值-幅度最小值)这样就可以归一化成;但时间归一化是怎么弄得呢?谢谢
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