模型识别——确定线性模型的类别和阶数
function =mxsb(Z)%《随机过程》(汪荣鑫编)P132.
%Z为时间序列的向量,p为自相关系数向量，Q为偏相关系数向量
%蓝色线是自相关系数向量p的图像；红色线是偏相关系数向量Q的图像
%书上例题1中的Z=;
W=Z-mean(Z);
n=length(Z);K=15;
r=ones(1,K);p=ones(1,K);
r0=W(1:n)*W(1:n)'/n;
for k=1:K
r(k)=W(1:n-k)*W(1+k:n)'/n;
p(k)=r(k)/r0;
end
q=ones(K,K);Q=ones(1,K);
q(1,1)=p(1);Q(1)=q(1,1);
for k=1:K-1
q(k+1,k+1)=(p(k+1)-p(k:-1:1)*q(k,1:k)')/(1-p(1:k)*q(k,1:k)');
for j=1:k
q(k+1,j)=q(k,j)-q(k+1,k+1)*q(k,k-j+1);
end
Q(k+1)=q(k+1,k+1);
end
plot(0:K,)
hold on
plot(0:K,,'r:p')
legend('p(k)','Q(k)')
title('模型识别——确定线性模型的类别和阶数')
xlabel('k')
ylabel('p(k),Q(k)')
grid on
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