一个蒙特卡洛程序，希望高人指点。
下面是我做的一个mcs程序，mcs直接抽样，运行应该没有问题。抽样到10000次，基本没有失效值，我觉得对数正态分布的抽样有点问题，如果抽样点不是接近0，那么exp函数就会得到无穷大的值，这样感觉失效的机会很小。function mcs
syms i x s bb k
k=10000;
u=;%矩阵U第一列代表抗力R,第二列代表恒载G,第三列代表活载L
p=;%矩阵p的三列分别为R,G,L的标准差
i=1;
for i=1:k
s=0;
m=pi/(p(1,3)*sqrt(6));%m为极值I型当量正态化过程中的一个常数
n=u(1,1)-0.5772/m;%n为极值I型当量正态化过程中的另一个常数
a(i)=exp(normrnd(u(1,1),p(1,1)));%对数正态分布随机抽样
b(i)=normrnd(u(1,2),p(1,2));%正态分布随机抽样
x=rand(1);
c(i)=u(1,3)-(log(-log(x)))/m;%极值I型分布随机抽样
if a(i)-b(i)-c(i)<0
s=s+1;
end
i=i+1;
end
bb=norminv(1-s/k)%可靠度指标
如何解决？能改进么，还是要改用重要度抽样？哪位有蒙特卡罗重要度抽样的matlab程序啊？,急啊！
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[ 本帖最后由 wugang326 于 2007-4-17 14:43 编辑 ]
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