tz6091 发表于 2006-10-23 12:20

[求助]时间序列预测

看到很多时间序列预测的文章很多都是关于混沌时间序列的 ,请问,是不是所有的时间序列都属于混沌时间序列?怎么判断,谢谢!

[ 本帖最后由 cao 于 2006-10-23 19:30 编辑 ]

realhappy 发表于 2006-10-23 13:07

并不都是混沌时间序列，可以根据嵌入维，李亚普洛夫指数等判断。

realhappy 发表于 2006-10-24 10:46

判别时间序列数据中是否存在混沌，通常从两个基本特征上去判断:一是系统的相空间中的吸引子是否具有自相似结构的分数维几何体;二是系统对于初始状态条件是否十分敏感。如果所研究的吸引子具备这两个特征，我们就认为该吸引子是混沌吸引子，整个系统的行为是混沌的。

tz6091 发表于 2006-10-24 13:36

如果不判断时间序列的混沌性,直接利用嵌入维的形式建立训练矩阵.然后通过训练建立预测模型,那么结果会有问题么?谢谢

realhappy 发表于 2006-10-24 18:57

原帖由 tz6091 于 2006-10-24 13:36 发表
如果不判断时间序列的混沌性,直接利用嵌入维的形式建立训练矩阵.然后通过训练建立预测模型,那么结果会有问题么?谢谢
嵌入维的概念有人说是混沌时间序列专用，但很多还是用在不是混沌时间序列的情况下，其实这个嵌入维更象AR中的阶次。是否需要判断，关键还是要看你使用的方法。
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