鬓染墨 发表于 2013-5-19 15:09

【急】RS分形算法计算Hurst指数的问题!

用RS分形算法计算Hurst指数:(代码来自http://forum.vibunion.com/thread-32137-1-1.html)
x=xlsread('C:\Users\yearn\Desktop\1\S170Q2.00.xlsx','A1:A2000');
n=1:length(x);
=RSana(x,n,'Hurst',1);


运行后得到的logRS和logERS带有NaN和-Inf,这是什么意思?

         




函数代码如下:
function =RSana(x,n,method,q)
% 用 R/S 方法分析间序列
% logRS 是 log(R/S).
% logERS 是 log(R/S)期望.
% V 是统计量.
% x 是时间序列.
% n 是这个数列的子集.
% method 可以取下列值
%'Hurst' 为了Hurst-Mandelbrot变量
%'Lo' 是Lo变量.
%'MW' 是Moody-Wu变量.
%'Parzen' 是Parzen变量.
% q 可以是任意值
%a 是非0整数.
%'auto' 是 Lo的默认值.

if nargin<1 | isempty(x)==1
   error('你应该给出一个时间序列.');
else
   % x 必须是变量
   if min(size(x))>1
      error('时间序列无效.');
   end
   x=x(:);
   % N 是时间序列的长度
   N=length(x);
end

if nargin<2 | isempty(n)==1
   n=1;
else
   % n 必须是一个变化的标量或矢量
   if min(size(n))>1
      error('n 必须是一个变化的标量或矢量.');
   end
   % n 必须是个整数
   if n-round(n)~=0
       error('n 必须是个整数.');
   end
   % n 必须是确定
   if n<=0
      error('n 必须是确定.');
   end
end

if nargin<4 | isempty(q)==1
   q=0;
else
    if q=='auto'
      t=autocorr(x,1);
      t=t(2);
      q=((3*N/2)^(1/3))*(2*t/(1-t^2))^(2/3);
    else
      % q 必须是标量
      if sum(size(q))>2
            error('q 必须是标量.');
      end
      % q 必须是整数
      if q-round(q)~=0
            error('q 必须是整数.');
      end
      % q 必须是确定
      if q<0
            error('q 必须是确定.');
      end
    end
end


for i=1:length(n)
   
    % 计算这个子序列
    a=floor(N/n(i));
   
    % 仓健这个子序列的矩阵
    X=reshape(x(1:a*n(i)),n(i),a);
   
    % 估算这个子序列的平均值
    ave=mean(X);
   
    % 给这个序列的每一个值除以平均值
    cumdev=X-ones(n(i),1)*ave;
   
    % 估算累计离差
    cumdev=cumsum(cumdev);
   
    % 估算这个标准偏差
    switch method
    case 'Hurst'
      % Hurst-Mandelbrot 参数
      stdev=std(X);
    case 'Lo'
      % Lo 参数
      for j=1:a
            sq=0;
            for k=0:q
                v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);
                if k>0
                  sq=sq+(1-k/(q+1))*v(k+1);
                end
            end
            stdev(j)=sqrt(v(1)+2*sq);
      end
    case 'MW'
      % Moody-Wu 参数
      for j=1:a
            sq1=0;
            sq2=0;
            for k=0:q
                v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);
                if k>0
                  sq1=sq1+(1-k/(q+1))*(n(i)-k)/n(i)/n(i);
                  sq2=sq2+(1-k/(q+1))*v(k+1);
                end
            end
            stdev(j)=sqrt((1+2*sq1)*v(1)+2*sq2);
      end
    case 'Parzen'
      % Parzen 参数
      if mod(q,2)~=0
            error('在"Parzen" 参数中q 必须是2.');
      end
      for j=1:a
            sq1=0;
            sq2=0;
            for k=0:q
                v(k+1)=sum(X(k+1:n(i),j)'*X(1:n(i)-k,j))/(n(i)-1);
                if k>0 & k<=q/2
                  sq1=sq1+(1-6*(k/q)^2+6*(k/q)^3)*v(k+1);
                elseif k>0 & k>q/2
                  sq2=sq2+(1-(k/q)^3)*v(k+1);
                end
            end
            stdev(j)=sqrt(v(1)+2*sq1+2*sq2);
      end
    otherwise
      error('你应该付给 "method"另一个值.');
    end
   
    % 估算(R(t)/s(t))
    rs=(max(cumdev)-min(cumdev))./stdev;
   
    clear stdev
   
    % 取这个平均值 R/S的对数

    logRS(i,1)=log10(mean(rs));
   
    if nargout>1
      
      % 开始计算log(E(R/S))
      j=1:n(i)-1;
      s=sqrt((n(i)-j)./j);
      s=sum(s);
      
      % 估算log(E(R/S))
      logERS(i,1)=log10(s/sqrt(n(i)*pi/2));
      
      %其它估算log(E(R/S))
      %logERS(i,1)=log10((n(i)-0.5)/n(i)*s/sqrt(n(i)*pi/2));
      %logERS(i,1)=log10(sqrt(n(i)*pi/2));
      
    end
   
    if nargout>2
      % 估算 V
      V(i,1)=mean(rs)/sqrt(n(i));
    end

end


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